A Estratégia EMA de 3 Passos para Tendências Forex.
pela Walker England.
EMA & rsquo; s são médias ponderadas utilizadas nos mercados de tendências. Encontre a tendência com uma EMA de 200 períodos. Entradas de tempo usando uma série de EMA & rsquo; S usando períodos menores.
Quando se trata de mercados de tendências, os comerciantes têm muitas opções em relação à estratégia. Hoje vamos analisar EMA & rsquo; s e como eles podem ser usados para criar uma estratégia completa para as tendências do Forex.
Deixe-nos começar!
A estratégia de hoje girará em torno do uso de uma série de EMA & rsquo; s (Exponential Moving Average). Essas médias funcionam da mesma forma que uma SMA tradicional (Simple Moving Average), exibindo diretamente uma média de preço por um período selecionado no gráfico. No entanto, o cálculo da EMA incorpora um peso para dar maior ênfase ao preço mais recente. Este peso é colocado para remover alguns dos atrasos encontrados com um SMA tradicional. Isso torna o EMA um candidato perfeito para negociação de tendências.
Agora que você está familiarizado com a EMA & rsquo; s let & rsquo; s olhar para os seus usos em um plano de negociação de tendências.
Antes de entrar em uma posição baseada na tendência, precisamos saber exatamente a que maneira essa direção está indo. Abaixo, temos o GBPCAD em um Gráfico 4Hour. Podemos ver que o par está fazendo novos aumentos ao estabelecer níveis mais baixos, o que torna o GBPCAD um forte candidato para uma tendência de alta. Esta análise pode ser confirmada pelo uso de 200 EMA. Tradicionalmente, os comerciantes são otimistas quando o preço está acima dos 200 EMA e de baixa se o preço reside na média.
Dada a informação acima, os comerciantes devem procurar comprar o GBPCAD.
Aprenda Forex & ndash; GBPCAD 4Hour Trend & amp; 200EMA.
(Gráfico criado por Walker England)
Entradas de mercado de sincronização.
Uma vez identificada a direção do mercado, podemos usar uma série de EMA & rsquo; s para entrar no mercado. Abaixo, podemos ver que um EMA de 12 e 26 períodos foi adicionado ao gráfico. Uma vez que estamos apenas procurando comprar em uma tendência de alta, é importante identificar áreas onde impulso está voltando na direção da tendência. EMA & rsquo; s podem nos ajudar a decifrar isso, identificando uma área em que nossa média móvel em menor período se cruza acima da EMA mais longa. Neste momento, os operadores podem procurar comprar o mercado.
Abaixo, você encontrará várias entradas de compra de amostra usando EMA & rsquo; s no GBPCAD. Lembre-se, este processo pode ser replicado para uma tendência de baixa vendendo no caso de o período 12 EMA cruzar abaixo dos 26.
Aprenda Forex & ndash; GBPCAD 4Hour Entradas.
(Gráfico criado por Walker England)
Agora que um comércio foi aberto, os comerciantes precisam identificar quando é hora de sair do mercado. Este é o terceiro e último passo no desenvolvimento de uma estratégia de sucesso! Os comerciantes podem escolher uma variedade de combinações de limite / limite e recompensa de risco aqui para atender às suas necessidades comerciais. No entanto, se você já estiver usando uma série de EMA & rsquo; s eles podem ser incorporados na saída do seu mercado. Se estamos comprando em um retorno ao impulso alcista, os comerciantes devem fechar as posições quando o momento diminui. Isso pode ser encontrado em uma tendência de alta quando o preço retrocede e toca o EMA de 12 períodos.
Paradas também devem ser colocadas ao negociar com a tendência. Uma metodologia simples é colocar paradas sob um balanço alto ou baixo no gráfico. Desta forma, no caso em que a tendência se torne, quaisquer posições podem ser retiradas para uma perda o mais rápido possível. O gráfico abaixo mostrará um exemplo de ambos os cenários.
Aprenda Forex & ndash; Saídas do GBPCAD EMA.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
Para entrar em contato com o Walker, envie um email para WEnglandDailyFX. Siga-me no Twitter em WEnglandFX.
Para receber Walkers & rsquo; análise diretamente via e-mail, inscreva-se aqui.
Interessado em aprender mais sobre comércio de Forex e desenvolvimento de estratégias? Registe-se para uma série de grátis & ldquo; Advanced Trading & rdquo; guias, para ajudá-lo a se atualizar em uma variedade de tópicos comerciais.
Registre-se aqui para continuar a aprendizagem Forex agora!
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Sistema simples, grandes lucros.
Que a tendência é que seu amigo é a primeira regra de negociação. Um dos métodos mais fáceis e mais visuais de acompanhamento de tendências é localizar a média móvel dos dados de preços e negociar com ele. Especialistas declararam que o comércio de tendências está morto, ou pelo menos gravemente ferido, mas uma experiência do mundo real mostra que, com os filtros corretos, a tendência, conforme descrito por um conjunto de médias móveis, ainda é lucrativa.
Considere o gráfico de velas de cinco minutos do EUR / USD em & ldquo; Redução de ruído & rdquo; (abaixo). A linha azul é a média móvel exponencial de 10 períodos, a linha roxa é a média móvel exponencial de 20 períodos e a linha vermelha é a média móvel exponencial de 200 períodos.
As médias móveis em última análise são úteis porque são fáceis de seguir: elas suavizam a ação do preço por um período, reduzindo assim o preço & ldquo; noise. & Rdquo; O ruído de preços é um termo para a volatilidade excessiva dos preços que pode disfarçar uma tendência de preços.
O uso de médias móveis pelos comerciantes não é novo e muitos comerciantes contam com médias móveis como parte de seu kit de ferramentas de negociação. Este artigo definirá um plano de negociação simples, usando o gráfico de velas de cinco minutos EUR / USD e as médias móveis anteriormente mencionadas. No estilo de & ldquo, mantenha-o simples, estúpido, & rdquo; vamos demonstrar que este plano de negociação básico, se seguido, ganhará dinheiro com o tempo. O conceito de média móvel na negociação não está morto.
Quais são as médias móveis?
Uma média móvel é um indicador que calculará o preço médio de uma mercadoria (neste caso, o EUR / USD) ao longo de um período de tempo. Para ilustrar, porque estamos usando o gráfico de candlestick de cinco minutos, a média móvel é igual ao peso dos últimos 10 períodos de candelabros, ou nos últimos 50 minutos. Com cada novo castiçal, o ponto de dados mais antigo é descartado e o mais novo castiçal de dados é adicionado. Assim, uma média móvel não é estática; está rolando.
Uma média móvel simples para M candlesticks de dados mostra que o preço de fechamento de cada castiçal (M1, M2. MD) é M e onde D é o número total de medições feitas e MD é a última medida feita.
Para a nossa discussão, estamos usando médias móveis exponenciais (EMA), as EMA de 10 e 20 períodos, que são calculadas de forma semelhante à média móvel simples, mas dão mais peso à ação de preço mais recente. A EMA é uma tentativa de reduzir o atraso das médias móveis simples: fazer com que a linha de tendência média móvel responda mais rapidamente à mudança de ação de preço.
É útil auxiliar com duas médias móveis, uma de menor comprimento do que a outra, para gerar sinais comerciais. Este método deve funcionar bem com as commodities de tendência, e o EUR / USD e as outras cinco moedas principais são tendências de mercado.
Nossas regras são simples: quando a menor das duas médias móveis cruza as médias mais longas das duas, um sinal de compra é gerado. Ao contrário, um sinal de venda é gerado. Porque estamos negociando dia o EUR / USD, usamos um EMA ainda mais curto contra um EMA curto: o período de 10 contra o EMA de 20 períodos. O comprimento da média móvel escolhida deve corresponder ao ciclo de tempo negociado.
Quando o EMA de 10 períodos está acima do EMA de 20 períodos, nós compramos o EUR / USD (10 & gt; 20 EMA). Quando a EMA de 20 períodos está acima da EMA de 10 períodos, vendemos o EUR / USD (20 & gt; 10 EMA). Aviso em & ldquo; Redução de ruído & rdquo; como o sinal da mudança de tendência é definitivo e claramente observável. Além disso, quanto maior o spread entre os dois EMAs, mais provável a tendência continuará.
John Murphy, autor da Bíblia de negociação técnica, Análise Técnica dos Mercados de Futuros, ciclos ligados e médias móveis: & ldquo; Parece haver uma relação definitiva entre médias móveis e ciclos. Por exemplo, o ciclo mensal é um dos ciclos mais conhecidos que operam em todo o mercado de commodities. Um mês tem 20 a 21 dias de negociação. Os ciclos tendem a estar relacionados aos seus próximos ciclos mais longos ou mais curtos harmonicamente, ou por um fator dois. Isso significa que o próximo ciclo mais longo é o dobro do comprimento de um ciclo eo próximo ciclo mais curto é metade do seu comprimento. & Rdquo;
Assim, este plano de negociação usa o EMA reconhecível de 10 e 20 períodos. Não somos leitores de baixo ou alto; Nós apenas surfamos na tendência, esperançosamente para tirar o doce ponto. Queremos que a tendência seja facilmente reconhecível para a comunidade comercial, de modo que, como as lembranças, todas as seguirão. Mesmo com um claro sinal de compra ou venda, o comerciante deve saber quando tirar lucros. Um plano de comércio simples seria comprar quando o 10 & gt; 20 EMA e, em seguida, quando o EMA de 10 períodos passa para a desvantagem (agora o 20 & gt; 10 EMA), o comerciante venderia a posição e tiraria lucros. Nós também fizemos o inverso na venda curta.
Decidimos fazer o teste dessa estratégia, porque uma simples bola ocular do gráfico parecia que não tinha sentido. Ao visualizar todos os dados do gráfico de velas de cinco minutos (alto, baixo, aberto e fechado) a partir de 28 de novembro de 2001, até 31 de maio de 2005, encontramos 5.736 negócios no lado positivo e 5.735 negociações à desvantagem. Pagamos o spread de oferta / pedido para entrar no comércio. Os retornos são alarmantes:
Long: 10 & gt; 20Short: 20 & gt; 10.
Número de operações 5,7365,735.
Min P / L (133) tics (127) tics.
P / L médio (3,06) tics (3,67) tics.
Max P / L213 tics178 tics.
STD P / L19.84 tics18.45 tics.
Os dados acima sugerem que a negociação de tendências como estratégia de negociação não tem sentido para o EUR / USD. O lucro médio para o comércio longo ou curto foi de aproximadamente três carrapatos, que é o spread de oferta / oferta. As perdas máximas foram mais de um centavo, cerca de 130 tics, que um comerciante do dia nunca toleraria em um único comércio.
Na verdade, com um aceno para com os nossos colegas acadêmicos, os dados sem filtros sugerem uma caminhada aleatória. O desvio padrão é de cerca de 20 a 19 carrapatos para os negócios longos e curtos; Assim, pode ter sentido que o comerciante deve usar uma parada firme e limitar quando entrar no comércio médio móvel. Mesmo desconsiderando os dados e revisando o gráfico, podemos ver que as médias móveis são indicadores de atraso e respondem lentamente quando o mercado reverte. Precisamos de um filtro para o simples plano de negociação que nos permita proteger os lucros e limitar as perdas, e nos informar durante o período de tempo ao comércio, seguindo a tendência.
O tempo está do nosso lado.
Certos períodos de tempo do dia não são adequados para sinais de negociação de tendências (veja & ldquo; oportunidades restritas, & rdquo; abaixo). De nossa pesquisa, descobrimos que a negociação de tendências normalmente no final da tarde até meados da noite não produz bastante circunferência entre as médias móveis necessárias para obter o espaço para um comércio lucrativo.
Os melhores tempos de negociação de tendências para o EUR / USD parecem estar no mercado de Londres, geralmente por volta das 2:30 da manhã, hora de EST, até as seis da manhã, e depois quando as mesas de Nova York chegam às 7 da manhã até meio dia. A pesquisa sugere que as duas EMA em questão devem ter uma circunferência aproximada de seis cargas para que o comércio seja lucrativo. Se visualmente os dois EMAs são o que pode ser descrito casualmente como & ldquo; bem um do outro, & rdquo; então não há comércio. A pesquisa bruta apresentada anteriormente neste artigo não filtra a circunferência das médias móveis e não filtra para o tempo.
& ldquo; comércios baseados no tempo & rdquo; mostra nossos negócios de tendências apenas no período de 8 a. m. ao meio-dia. Dois outros filtros também devem ser considerados: limites e paradas. Suponha que o comerciante em curto-circuito o EUR / USD no sinal de cruzamento e obteve o preço de 1.2068. O truque é então saber quando sair dos negócios e tirar lucros. Seguindo o comércio acima sugerido no 20 & gt; 10 EMA cross, o comerciante venderia o EUR / USD. Se o comerciante vendeu no cruzamento 20 & gt; 10 EMA e comprou de volta quando a cruz 10 & gt; 20, ele teria feito cerca de 14 carrapatos. No entanto, ele poderia ter feito mais do que.
20 carrapatos se ele permitiu que o comércio funcionasse um pouco mais. Sabemos que visualmente, quanto mais amplo é a circunferência da média móvel; a propagação entre os 20 EMA e os 10 EMA & mdash; mais provável é que o comércio seja lucrativo.
Nós conseguimos testar o que as paradas e os limites deveriam usar um método de cruzamento duplo de cinco minutos de movimentação de negociação média durante o período selecionado da manhã de Nova York. O resumo de nossos resultados apenas para compras está localizado em & ldquo; Matriz de lucro & rdquo; (abaixo). Um sinal de compra está localizado quando o 10 & gt; 20 EMA.
Para os comerciantes do dia, o desempenho mais lucrativo veio de uma parada de 10 carrapatos e um limite de 50 carrapatos. No entanto, o swing trading provou o melhor uso do circuito duplo EMA: pára de um cêntimo ou um centavo e meio e limita até 100 carrapatos. Encontramos esta pesquisa a ser confirmada no gráfico de uma hora. Deve-se notar, confirmando sabedoria comum, que um bolso mais profundo quando o comércio funciona melhor. Segurar um comércio com uma ampla perda de parada leva bolsões profundos de fato. A pesquisa também sugere que há muito ruído dentro da tendência; A parada de 20 carrapatos não é suficientemente larga para arar o barulho para fazer o lucro.
Trend trading é um método de indicador de atraso. Os castiçais denotam sinais de entrada e saída e devem ser usados em conjunto com a metodologia acima e para compensar o atraso. Deve-se notar que não incorporamos padrões de candelabro de reversão em nossa análise. Na prática, incorporamos esses padrões. Mas no esforço de simplificar, sabemos que os touros ganham, os ursos ganham, mas os porcos perdem. Todo comerciante deve localizar a tendência e gerar um resultado.
Regras comerciais finais.
Aqui estão as regras que seguimos para gerar nossos melhores resultados comerciais.
&touro; Todos os dados são de EUR / USD, gráfico de cinco minutos, 28 de novembro de 2001 a 31 de maio de 2005, para o período diário das 8 a. M. às 12 p. m. (HUSA).
&touro; O sinal de compra ocorre quando EMA de 10 períodos atravessa mais de 20 períodos EMA no gráfico de cinco minutos. Compre o próximo castiçal.
&touro; As médias móveis são calculadas usando o preço típico por cada período de cinco minutos. Preço típico = (1/3) * (fechar) * (alto) * (baixo)
&touro; O sinal de fechamento ocorre quando o limite de definição do usuário ou a ordem de parada atingem:
Notas: Um spread de três carrapatos está incluído nos cálculos. Por exemplo, se você comprar em 1.2010 com uma parada de perda de cinco carrapatos, seu comércio irá parar e fechar em 1.2005. Portanto, a parada definida pelo usuário deve ser inferior a três carrapatos.
Negociações abertas que não estão fechadas até às 12 p. m. (EST), são assumidos como "congelados" até às 8 da manhã no próximo dia de negociação. Se às 8 horas o preço de mercado exceder o limite ou limite definido pelo usuário, o comércio será fechado imediatamente. Se, durante o período de congelamento, o preço de mercado exceder o limite ou o limite e voltar para dentro da faixa de negociação do comércio (não violando o limite e o limite) até as 8 horas, o comércio permanecerá aberto.
Não há nenhuma consideração dada às despesas de juros que ocorrem quando os negócios são realizados durante a noite.
A professora Leslie K. McNew ensina no A. B. Freeman School of Business na Tulane University e administra o Pelican Fund.
Juan Londono, Parag Patel e Justin Tannen contribuíram para este artigo.
Gerenciamento de propaganda.
Finanças Quantitativas | Gestão de portfólio | Negociação sistemática.
Postagens recentes.
Comentários recentes.
Categorias.
Uma estratégia de negociação EMA para uma carteira de baixa volatilidade.
Introdução.
O processo que vou seguir é baseado no conteúdo do curso CFRM561 da Universidade de Washington Advanced Trading System Design. O "desenvolvimento impulsionado pela hipótese" é o princípio central deste curso, em que cada etapa do processo de desenvolvimento envolve a hipótese de idéias testáveis e a verificação dessas idéias antes de avançar para a próxima etapa. Os estágios envolvem a identificação de um ou mais indicadores de mercado, testando que os indicadores estão realmente medindo os fenômenos de mercado pretendidos, hipótese de sinais de entrada e saída com base no (s) indicador (es) do mercado, confirmando se os sinais têm poder preditivo e depois configuração de entrada e saída regras baseadas nos sinais.
Sou pessoalmente um adepto do investimento de baixa volatilidade, na medida em que proporciona rendimentos ajustados ao risco melhorados em comparação com os índices de mercado tradicionais ponderados. Assim, eu reconstruí o portfólio de deciles de volatilidade mais baixa do CRSP usando dados de Yahoo! Finanças, e usará este índice como a linha de base para avaliar a estratégia de negociação. O objetivo aqui é verificar se uma estratégia de negociação de média móvel [EMA] ponderada exponencialmente pode aprimorar os retornos ajustados pelo risco aumentando os retornos sem aumentar o risco, diminuindo o risco sem afetar os retornos ou ambos.
Esta publicação é uma versão significativamente condensada do relatório completo. O relatório da versão completa, que é a tarefa real que enviei, pode ser encontrado aqui. Ele contém todos os detalhes para cada etapa, os resultados dos testes de hipóteses, incluindo a força do sinal, bem como as etapas de otimização de parâmetros interinos.
A primeira questão relacionada ao indicador que precisamos nos perguntar é: "o que achamos que estamos medindo?"
Pode-se argumentar que o EMA está medindo o "verdadeiro nível de preço desativado", onde o pensamento é que a média móvel "projeta" o ruído, revelando o verdadeiro nível.
Também se pode argumentar que, assumindo que a EMA está medindo o nível "verdadeiro", também está medindo a tendência de preços. O raciocínio aqui é que, se houver um verdadeiro nível revelado, a tendência pode ser deduzida da série temporal de "níveis verdadeiros".
Para testar que EMA está medindo o nível verdadeiro, a correlação entre o nível de índice de baixa vol e o indicador EMA é testada quanto à força e significância estatística. Para testar a tendência, ela é comparada com uma medida de inclinação "verdadeira" testando para uma correlação e cointegração altas e estatisticamente significativas.
Antes de definir qualquer sinal, a principal previsão que pode ser possível com um EMA é determinar se o nível de índice futuro será maior ou menor do que o nível de índice atual, em vez de gerar uma previsão de pontos. Para esta ferramenta, as matrizes de confusão são usadas para medir se as previsões do nível do índice futuro são corretamente classificadas como maiores ou menores que os níveis atuais do índice. O significado estatístico das matrizes de confusão também é verificado para garantir que haja algum conteúdo de informação.
Em termos do sinal real, o pensamento por trás disso é que, se o nível de índice atual exceder o nível EMA, isso aumentará o valor EMA subsequente (que foi verificado como uma medida do nível de preço "verdadeiro"), o que aumentará a Tendência EMA. Isso seria então interpretado como um sinal potencial de que o nível do índice aumentaria.
O raciocínio para o inverso está, na medida em que, se o nível de índice atual for menor que o nível EMA, isso diminuirá o valor EMA subsequente (que é uma medida do nível de preço "verdadeiro"), indicando assim que o nível do índice irá potencialmente diminuir.
As regras são simples: se é provável que o preço aumente com base na relação entre indicador e índice (ou seja, o nível do índice excede o nível EMA), então uma posição longa deve ser iniciada. Por outro lado, se é provável que o preço diminua com base no mesmo relacionamento, qualquer posição (s) longa (s) deve (m) ser fechada (s).
Benchmarks e Objetivos da Estratégia.
Objetivos.
O objetivo principal é verificar se os retornos ajustados pelo risco para o índice de baixa volatilidade podem ser aprimorados. Assim, maximizar uma medida do desempenho ajustado ao risco é o objetivo desta estratégia, uma vez que a alavancagem sempre pode ser aplicada para aumentar os retornos absolutos.
Dado que o objetivo é maximizar os retornos ajustados pelo risco, as seguintes estatísticas podem ser usadas para quantificar retornos ajustados pelo risco:
Durante as simulações comerciais, o PMD será usado para avaliar os retornos ajustados ao risco, pois é mais sensível às caudas do que o SR. No entanto, para avaliar a viabilidade da estratégia de negociação, o SR será utilizado.
Pontos de referência.
Os resultados da estratégia de negociação EMA serão comparados com uma versão de 100% do índice de baixa volatilidade. Este portfólio é a versão "buy and hold" [BH] do índice, enquanto que a estratégia de negociação será denominada Portfolio de média móvel [MAPFRELOTE]. O portfólio da BH é o portfólio "sem esforço" com o qual medir se os sinais de negociação estão agregando valor. O sucesso não é definido nos retornos absolutos; pode ser possível observar retornos inferiores absolutos, no entanto exibem retornos mais ajustados ao risco.
Resultados da força do sinal.
O Heidke Skill Score [HSS] é usado para quantificar a força do sinal, pois é mais implacável do que a "Probabilidade de Detecção".
HSS para o sinal ascendente indica que o nível de habilidade é relativamente baixo para os dias de atraso de 15 ou mais. Além disso, o nível de habilidade é mais alto por 1 dia de antecedência com um atraso de 5 dias e cai relativamente rápido por um atraso de 5 dias quando o número de dias de frente excede 3 dias.
Os HSSs são muito maiores para o sinal descendente e parecem persistir para 1 & # 8211; 5 dias de avanço e dias de atraso até 60 dias, assumindo que menos de 1% de habilidade não é suficiente para fazer previsões úteis. Para esclarecer, a persistência de 60 dias não é visível no gráfico de contorno, no entanto, os AVS são mais persistentes para o sinal descendente versus sinal ascendente. Até agora, isso implica que o sinal descendente contém mais potência preditiva do que o sinal ascendente.
Todas as pontuações de habilidades determinadas para serem "fortes" também são estatisticamente significativas, tanto para sinais altos como para baixo.
Resultados da Estratégia de Negociação.
Depois de testar vários intervalos de atraso exibindo HSSs altos para sinais de cima e para baixo, além de realizar uma otimização de parâmetros, a conclusão detalhada no relatório completo era que é provável que seja mais confiável definir o tempo de atraso baseado apenas na força do HSS em vez disso dos resultados do backtest devido ao desempenho fora da amostra ruim [OOS]. Os resultados da OOS, bem como o código, para os comprimentos de atraso HSS elevados (5 dias para o sinal alto e 5 dias para o sinal descendente) são apresentados abaixo.
Uma das principais observações é que o desempenho durante a crise financeira de 2008 foi relativamente espetacular, com uma redução de apenas aproximadamente 10%, contra 40% para o índice BH. Durante o início do desempenho da OOS, houve algum desempenho inferior, até o ponto-com crash no final de 1999 e no início de 2000, onde as cobranças para o portfólio de MA foram mínimas, permitindo que os retornos sejam mantidos.
Os retornos médios não são estatisticamente significativamente diferentes, no entanto, a variação é estatisticamente significativamente menor, resultando na Ratio Sharpe superior de 2,43, versus 1,14 para o índice BH. Infelizmente, a estratégia de negociação não apresenta inclinação positiva, enquanto, surpreendentemente, o Índice BH exibe uma inclinação positiva. No entanto, o excesso de curtose, embora alto para ambas as carteiras, é significativamente maior para o índice BH. Parece que a estratégia de negociação reduz significativamente o impacto de eventos de mercado negativos, permitindo a preservação dos retornos acumulados, com a desvantagem de potencialmente perdida em qualquer reversão. Dado que o objetivo é aumentar os retornos ajustados pelo risco, a combinação de parâmetros tendenciosos parece atender com êxito esse critério. Um fator adicional são os custos de transação, que não foram considerados neste estudo. Estes deveriam ser tidos em conta nos backtests para verificar se os rendimentos superiores ajustados ao risco são mantidos.
© 2016 Erol Biceroglu.
Compartilhar isso:
Tagged algo trading algotrading quant quantance finance quantfinance Rstats.
Pós-navegação.
6 pensamentos sobre & ldquo; Uma Estratégia de Negociação EMA para uma Carteira de Baixa Volatilidade & rdquo;
Excelente artigo, é possível obter o código R para realizar o teste HSS?
Estratégia Forex Swing Trading # 2: (10 e 20 SMA com 200 SMA Forex Swing Trading System)
Postado por Mangi Madang há 1976 dias.
O SMA de 10 e 20 com 200 SMA Forex Swing Trading System é um sistema de negociação Swing muito simples que você pode implementar sem.
Qualquer Dificuldade no todo.
Mas primeiro falamos sobre médias móveis ...
PORQUE MUDAR UMA MÉDIA É ÚTIL.
Existem duas razões principais pelas quais as médias móveis são úteis na negociação forex:
As médias móveis ajudam os comerciantes a definir mudanças de tendência nas tendências.
Se você vê quaisquer estratégias de negociação forex que tenham médias móveis nelas, o uso de médias móveis seria bastante relacionado com as duas razões dadas.
Eu não quero incomodar com muitos detalhes sobre as médias móveis aqui ... então, seguir em frente.
AS DUAS SIMPLES MOVIMENTAÇÃO MÉDIA (SMA): 10 e 20 SMA's.
Com esta estratégia de negociação de swing, quando o SMA, 10 mais rápido, atravessa a SMA 20 mais lenta, muitas vezes sinaliza uma mudança de tendência.
Então, quando você vê 10 SMA cross 20 SMA para o lado positivo, então você sabe que existe uma ótima possibilidade de que o mercado esteja em alta tendência.
Se 10 SMA atravessar 20 SMA para a desvantagem, então você sabe que existe uma grande probabilidade de que o mercado esteja em declínio.
Os 10 e 20 SMA com 200 SMA Forex Swing Trading System Trading Rules.
Prazos de negociação: Mantenha o prazo de 4hr e o cronograma diário. Após o 10 SMA mais rápido cruza o SMA 20 mais lento, procure esses castiçais de inversão para entrar em seu comércio para vender, procure castiçais de reversão e cadência de parada de venda de 5 pips abaixo daquele castiçal de reversão de baixa para comprar, procure candelabros de inversão de alta e coloque sua parada de compra ou compre a ordem de parada 5 pips acima do alto desse castiçal de inversão de alta. Coloque a sua perda de parada acima de 5 pips acima do alto do castiçal de inversão de entrada se você estiver vendendo e 5 pips abaixo do baixo do castiçal de inversão de alta se você estiver comprando. Defina seus lucros de retirada para 3 vezes o que você arriscou ou procure por balanço anterior alto / baixo e use esses níveis de preço como seu alvo de lucro.
Como usar 200 SMA com esta estratégia Forex.
Agora, como uma medida adicional para garantir que você apenas negocie com a tendência principal, o 200 SMA pode ser usado como um filtro adicional.
Se 10 e 20 sma estiverem acima dos 200 SMA, apenas levem posições longas. Se 10 e 20 sma estiverem abaixo dos 200 SMA, pegue apenas posições curtas.
Isso garante que você faça negociações apenas com base na tendência significativa ou principal que 200 SMA lhe dá uma indicação.
Você gostou disso? Isso significaria o mundo para mim se você compartilhasse:
2 Comentários.
O que você acha de ter lucros na cruz do m de mais rápido na direção oposta? E em todas as estratégias de cross cross swing.?
Você pode tentar isso e ver como funciona.
O problema com isso é que, se houver movimento de preços muito grande, a maioria de vocês pode ser eliminada.
20 EMA com o MACD trading System.
Todos nós somos traders & amp; muitas vezes pesquisam muito na net para encontrar o & # 8220; Santo Graal & # 8221; o que pode mudar nossas vidas. Eu mesmo estava procurando o mesmo nos últimos 7 anos, mas o que encontrei é que nenhum sistema neste mundo é 100% infalível. Todo sistema & # 8211; Seja pago ou gratuito tem suas próprias vantagens e amp; Desvantagens, portanto, precisamos adotar um sistema que se adapte à nossa personalidade. Escolhi um sistema de negociação muito simples baseado nas configurações EMA 20 e MACD (12,26,9). Até agora, está me dando resultados excelentes, porém você pode ajustá-lo para melhorar esse sistema se você sentir isso. Eu estou anexando um gráfico com alguns buy & amp; vender sinais em EUDUSD em 15 minutos TF. Abaixo estão as regras de negociação -
Condições para COMPRAR
1) O preço deve fechar acima do EMA20.
2) MACD Histograma deve estar acima de 0 (não mais de 6 barras)
3) Coloque uma parada de compra acima da barra de preço que foi fechada acima da EMA20.
4) SL deve estar abaixo da calha recente.
Condições para VENDA
1) O preço deve fechar abaixo EMA20.
2) MACD Histograma deve ser inferior a 0 (não mais de 6 barras)
3) Coloque uma parada de venda abaixo da barra de preço que estava fechada abaixo da EMA20.
4) SL deve estar acima do pico recente.
Eu leio este sistema em algum tempo ebook muito tempo atrás, mas eu não me lembro do nome. No entanto, quando comecei a usar esse sistema religiosamente, ele começou a me dar ganhos decentes. Testei este sistema em 15 min e Horário horário e em ambos os TFs está dando excelentes resultados. Claro que há chicotes, mas se você segui-lo honestamente com disciplina, dá-lhe o dinheiro que você realmente quer dos mercados.
Clique & quot; Como & quot; se você gostou do artigo. Obrigado.
Trocando a Configuração.
Foco na negociação A Configuração.
Estratégia 10-20-50-EMA.
Médias móveis (usado para Tendência)
Intervalo de Abertura Alto e Baixo 5 Min OR Alto e Baixo 30 Min OU Alto e Baixo Métodos de Movimento Simples 4 (Verde) 9 (Vermelho) 18 (Magenta) Mov Prom Exponencial & # 8211; Eu só uso isso nos Gráficos de 5 Minutos 60 (Escuro magenta) Volume.
Eu uso os 60 min e o gráfico diário para encontrar as oportunidades e os objetivos que eu uso nos 5 minutos para Entradas e Saídas.
Faça o seu trabalho de casa a noite ou a manhã antes de não fazer negócios on-line Conheça seu plano antes de fazer qualquer comércio Saiba onde deseja entrar Saiba onde deseja sair se for contra você (pára) Saiba onde seus objetivos são tão Você sabe quando tirar alguns da mesa conheça seu cronograma & # 8211, ou seja, comércio de dia, comércio de mini swing, swing trade, position trade Qual é a tendência do mercado atual / o estoque que deseja negociar. Odds estão com você se você estão negociando há muito tempo e tendem a tendência de ações. As chances são contidas se você estiver negociando curto em um estoque de tendência para baixo.
No comments:
Post a Comment